Competição automatizada de sistemas de negociação

Automated Trading Championship 2012.
MetaQuotes Software Corp., Alpari (UK) Limited, United World Capital LTD è RoboForex LP провели шестой ежегодный Чемпионат ïî автоматическому трейдингу - Automated Campeonato Negociação 2012. В течение этих трех месяцев определились трое сильнейших разработчиков механических торговых систем. Главный критерий оценки - абсолютная прибыль. Победители разделили между собой призовой фонд Automated Trading Championship 2012 - 80 000 долларов США!
Чемпионат проходил в период с 1 октября по 28 декабря 2012 года. Главная цель его проведения - популяризация автоматического трейдинга и языка программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5). В течение трех месяцев мы все были очевидцами того, как различные торговые системы проявляют себя в реальных рыночных условиях. В конечном итоге выяснилось, какие из представленных торговых стратегий и тактик являются эффективными, а какие - нет.
На этом сайте вы найдете детальные данные о торговых операциях каждого участника. В разделе "Новости" опубликованы статьи, отчеты и интервью с разработчиками экспертов. Все эти материалы помогут вам понять, какими свойствами и характеристиками обладают успешные советники.

Os melhores sistemas de negociação Forex do mundo.
Verificado Ex Competition.
Os sistemas de negociação de Forex que já se provaram em ambientes de competição são um excelente ponto de partida para encontrar um sistema que se adapte à sua própria filosofia de risco e comercial.
Nota - Antes de escolher um sistema, tenha em mente o seguinte;
Garantia de devolução do dinheiro ou período de teste gratuito Avaliações independentes Estatísticas de terceiros independentes (ou seja, mt4stats) Fácil de usar - fácil de usar Satisfazer os critérios do sistema matemático Bom suporte ao cliente.
Lembre-se de quais sistemas você adquire, é altamente recomendável começar em uma conta de demonstração durante pelo menos três meses (para ver como ele funciona em diferentes condições de mercado dentro desse período) e também não arriscar mais de 1% a 3% da sua capital em qualquer posição.
Sistemas de negociação manual.
Desculpe, não há sistemas de ex-concorrência disponíveis neste momento. No entanto, temos alguns sistemas de melhor classificação - Veja os cursos de negociação oferecidos por Jarratt Davis e Shirley Hudson abaixo.
Sistemas de competição ex-desejados para listagem. Se você conhece quaisquer sistemas de negociação forex legítimos (ou educadores de forex) que ganharam competições no passado e atualmente estão oferecendo cursos para venda ao público, aconselhe o brainyforex e os listaremos aqui. Entre em contato comigo aqui.
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Outros sistemas de negociação Forex e treinamento dos melhores do negócio.
Estratégia de breakout profissional.
Tim Trush e Julie Lavrin, o aluno Alex Fitz, fizeram 5400% em um ano usando sua própria técnica de saída especial, que é explicada neste curso. O lucro médio é dito para envergonhar os gestores de fundos, na vizinhança de 50% ao mês.
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O comércio cambial envolve um risco substancial de perda. Leia o aviso legal aqui.
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concorrência automatizada de sistemas de negociação
Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes estão sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite trocar comercialmente os mercados. Neste artigo, descreverei um sistema de comércio completo usado, no passado, por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou, e depois por vários fundos de hedge administrados por seus discípulos.
Ele pode ser usado "como está", sem modificações, ou você pode usá-lo como base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais.
No início da década de 1980, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão contínua sobre a viabilidade de ensinar as pessoas a negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornar bons comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, algum tipo de sexto sentido que não podia ser ensinado.
Para resolver esta discussão, eles fizeram uma aposta: recrutariam algumas pessoas inexperientes para sua empresa comercial, C & amp; D Commodities, ensine-lhes as regras do sistema que já usaram, dê-lhes capital para trocar e, em seguida, veja se eles se tornaram bons comerciantes ou não.
Essas pessoas se tornariam conhecidas como "As tartarugas", porque Richard, uma vez, disse: "vamos cultivar comerciantes como crescer tartarugas em Cingapura".
► A filosofia por trás do sistema.
Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados pudesse ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso era inútil tentar até mesmo. Toda a abordagem da negociação baseou-se na sequência do impulso do mercado após uma ruptura. A idéia por trás disso é que, uma vez que o mercado rompe uma resistência / suporte (anterior alto / baixo), é provável que continue na mesma direção.
As negociações perdidas são rapidamente fechadas uma vez que o stop-loss é atingido, enquanto as negociações de ganhos são mantidas abertas até a tendência reverte, não são tomadas ordens de lucro.
Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque dessa forma muitas das emoções que demonizam uma discrição são minimizadas e até mesmo apagadas. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e a consistência é uma habilidade chave para ter sucesso.
► Ingredientes do sistema.
Embora o sistema original tenha usado barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto mais curto for o prazo, menor será o fator de lucro de qualquer sistema, porque os custos de negociação permanecem constantes e o potencial de lucro ficará mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro no tempo, então, se você ver um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso.
Como o prazo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos baixos. As tartarugas trocaram moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociar quantos pares de moedas ao mesmo tempo que possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feita corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto.
- Donchian Channel 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e mostra simplesmente a maior alta e a menor baixa dos últimos n períodos.
► Preparando seus gráficos.
Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora, adicione um Donchian Channel 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, como este:
Em seguida, adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura da linha 2. E, finalmente, um canal Donchian 10, ainda azul e vermelho, largura da linha 1, estilo da linha tracejado (---). É assim que tudo se parece no final:
Isso é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e largura de linha, mas estas funcionam bem.
► Finalmente as regras.
Esse sistema é formado por dois sub-sistemas. O Sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em breakouts de 20 barras, enquanto o Sistema 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar.
Abra uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos 20 últimos períodos (Donchian Channel 20).
Se o anterior breakout de 20 barras resultou em um comércio lucrativo, essa nova discussão seria ignorada. O anterior breakout para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se essa negociação foi ou não aberta, ou foi ignorada por causa desta regra.
Se uma ignição de 20 barras for ignorada, corre o risco de perecer uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção do breakout, então é onde o System 2 é útil. Se o preço exceder a barra alta de 55 bar / baixo, você abre uma posição longa / curta, respectivamente, caso você não tenha aberto uma troca na partida de 20 bar. Todas as fugas de 55 barras são tomadas, seja ou não a anterior foi vencedora.
O sistema usa paradas de arranque manuais, de modo que um comércio do System 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e ultrapassasse o 10 bar baixo / alto.
Os negócios do sistema 2 ficariam fechados se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse os 20 bar baixos / altos.
Essas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, então a perda de parada inicial é colocada em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for de 50 pips, então a perda de stop inicial seria colocada 100 pips do preço de entrada, e então atualizada manualmente uma vez que a 10 ou 20 bar baixa / alta é menor / maior do que a parada inicial.
Dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro.
Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque elas são desnecessariamente complicadas para um trader médio, e devemos lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, então o cálculo para dimensionamento de posição é um pouco diferente para o Forex local .
Você pode usar a calculadora de gerenciamento de dinheiro que fiz, o que é perfeito para Forex, enquanto ainda aderiu aos princípios deste sistema. Ele indicará os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto de seu capital você quer arriscar.
As tartarugas arriscaram 2% de suas contas em cada comércio e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares não correlacionados, eu recomendaria arriscar cerca de 1-1.25% em cada comércio, 10 pares 1.5-1.75%, 5 pares 2-2.25% e 1 par você pode arriscar 5% no máximo (contas ao vivo).
► O que esperar com este sistema.
Sendo um sistema de tendências, é obviamente muito lucrativo quando há tendências claramente definidas no mercado e experimentará perdas quando o mercado estiver negociando de lado. O índice de vitórias de um sistema como esse, que se concentra em fechar rapidamente negociações perdidas, mantendo ganhos de negociação abertos até a tendência inverter, é de cerca de 35 a 40%, mas os negócios vencedores serão maiores do que os perdedores, então a relação risco-recompensa é pelo menos, 1: 2,5 ou 3. A longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas.
As deduções dependem da alavancagem utilizada e do nível de diversificação, mas, como regra geral, você pode esperar ter uma redução máxima semelhante à CAGR. Então, se a alavancagem que você usa faz com que seja possível alcançar um CAGR de 25%, você também pode ter uma redução máxima de cerca de 25%. Arriscando 1,25% por comércio e usando 20 pares, você provavelmente alcançaria esse CAGR no longo prazo.
Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são mais rápidos e que têm falhas mais falsas hoje em dia do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar isso seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e apenas iniciando trades longos quando o preço está acima do 200SMA, e curto se estiver abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros similares a ele - produziram consistentemente lucros nas últimas 3 décadas.
As tartarugas fizeram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que a experiência durou, então Richard ganhou a aposta, o comércio poderia ser ensinado. Muitos desses comerciantes iniciaram seus próprios fundos de investimento quando eles deixaram C & amp; D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes aos que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente administrando:
Sobre o assunto do livro, sim Curtis Faith & # 039; s book & quot; Way of the Turtle & quot; explica claramente por que o sistema não funciona mais e por que Curtis Faith perdeu toda sua conta e então ele lutou para pagar o aluguel por anos, até que uma empresa Dot Com o assumiu como consultor de marketing.
Eu entendo que você está em defesa do seu artigo, e está tudo bem. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita, porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte.

Sistemas de negociação automatizados.
Por que usar o BWT Automated Trading Systems?
A Blue Wave Trading vem desenvolvendo sistemas automáticos de negociação desde 1997 e tornou-se o principal desenvolvedor de estratégias automatizadas no setor varejista da indústria comercial.
Importante: Autotrader de precisão BWT desenvolvido no modo profissional não gerenciado do NinjaTrader para recursos incomparáveis, confiabilidade e velocidade de execução, e evitando erros de execução e superposições.
A base de código BWT Precision Autotrader é profissionalmente escrita com técnicas avançadas de codificação e tem muitas horas de negociação e testes no mercado ao vivo. Troque com confiança em tempo real e dinheiro real e saiba que uma grande atenção e cuidado passou a evitar e resolver enxertos, erros de ordem de entrada e saída e outros cenários comerciais potencialmente perigosos - incluindo um mecanismo de segurança de fluxo de trabalho comercial avançado que evite erros relacionados ao comércio. Tenha cuidado com qualquer estratégia que não esteja escrita no modo não gerenciado do NinjaTrader ou por programadores que nunca tenham trocado em vivo. Infelizmente, esta seria a estratégia de negociação automatizada de todas ou mais competitivas compatível com NinjaTrader ... Saiba que o BWT Trading Software está escrito em uma base de código institucional profissional, projetado por alguém que efetivamente negociou e testou nosso software em negociação real.
O OverFills é uma questão séria e perigosa que pode ocorrer ao usar condições de entrada complexas que o suporte do mercado em ambos os sentidos termina com as duas entradas sendo preenchidas em vez de uma ser cancelada. OverFills também pode ocorrer quando você coloca um comércio rapidamente esperando fechar uma posição enquanto uma ordem anterior para fechar a mesma posição já teve uma execução em vôo. Os cenários exatos em que um excesso de enchimento pode ocorrer são altamente dependentes da programação específica da estratégia. Por padrão, o NinjaTrader irá proteger contra enxertos, interrompendo a estratégia, mas isso NÃO é desejável, pois a estratégia fecha todas as posições como uma ordem de mercado com derrapagem e exclui a estratégia do gráfico. O código BWT é talvez o único autotrader que realmente e corretamente aborda este problema corretamente com nossa própria rotina personalizada que não registrou um excesso de carga desde que o BWT Precision Autotrader versão 7 foi lançado & # 8230;
A Blue Wave Trading vem desenvolvendo sistemas de negociação automatizados desde 1997 e tornou-se um dos principais desenvolvedores de estratégias automatizadas no lado varejista da indústria comercial, apoiando as aplicações NinjaTrader e Trade Station. A negociação automatizada trará todos os elementos desejáveis ​​de um comerciante bem sucedido para sua negociação - Disciplina, Estrutura, Objetivos de negociação diária, Eficiência de execução, entrada e saída e muito, muito mais & # 8230;
Blue Wave Trading Automated Trading Systems.
BWT Precision AutoTrader para NinjaTrader.
A Blue Wave Trading começou a desenvolver sistemas em Tradestation em 1997 e se tornou o SIXO NinjaTrader 3rd Party Add On Developer em julho de 2007. Desde então, quase 400 vendedores foram adicionados após 2009. BWT talvez fosse, se não o primeiro fornecedor, a oferecer uma estratégia de negociação automatizada na plataforma NinjaTrader 6.5. Nunca abandonamos nosso algoritmo original e lógica do sistema, mas continuamos aprimorando e aprimorando a funcionalidade de cada ano.
Eu, pessoalmente, tenho codificado, criando e negociado estratégias automatizadas desde 1997. Literalmente, codifiquei e testei centenas, senão milhares de regras de negociação. Adicione à mistura que eu tinha uma carreira de mais de 20 anos como uma série 6 e amp; 26 corretor principal, Conselheiro de Investimento registrado, ganhou uma competição comercial e gerenciou uma carteira de 6 milhões fazendo cronograma de fundos mútuos e negociou uma centena de lote no EMIN SP para meus clientes particulares durante esse período. Fui convidado a consultar os negociantes do piso no CBOT, e fui convidado para os escritórios domésticos de dois grandes players no comércio on-line. Leia minha biografia completa aqui.
BWT Precision Trend Algo Trading Credibility.
O conjunto de indicadores BWT original foi chamado Blue Wave Trading Precision Indicators e MTS Software porque MTS significa "Sistema de Negociação Manual". Este indicador de sequência e inversão utilizado no BWT Precision AutoTrader foi um conceito original e foi o primeiro conjunto de Indicadores do tipo oferecido na Plataforma NinjaTrader em 2007, clique para ver o Press Release original do NinjaTrader.
O que é um sistema de negociação algorítmico ou automatizado?
O comércio algorítmico, também chamado de negociação automática, negociação em caixa preta, ou troca de algo, é o uso de plataformas eletrônicas para inserir ordens comerciais com um algoritmo que executa instruções de negociação pré-programadas que contabilizam uma variedade de variáveis, como timing, preço e volume. [1] O comércio algorítmico é amplamente utilizado por bancos de investimento, fundos de pensão, fundos mútuos e outros comerciantes institucionais de compra (orientados por investidores), para dividir grandes negócios em vários negócios menores para gerenciar o impacto e o risco do mercado. [2] [3]
A negociação algorítmica pode ser usada em qualquer estratégia de investimento, incluindo a criação de mercado, propagação entre mercados, arbitragem ou especulação pura (incluindo seguimento de tendências). A decisão e a implementação do investimento podem ser aumentadas em qualquer etapa com suporte algorítmico ou podem funcionar de forma totalmente automática.
Um terço de todas as negociações de ações da União Européia e dos Estados Unidos em 2006 foram conduzidas por programas automáticos ou algoritmos. [9] A partir de 2009, os estudos sugeriram que as empresas HFT representaram 60-73% de todo o volume de negociação de ações dos EUA, com esse número caindo para aproximadamente 50% em 2012. [10] [11] Em 2006, na London Stock Exchange, Mais de 40% de todas as encomendas foram introduzidas por comerciantes algorítmicos, com 60% previstos para 2007. Os mercados americanos e os mercados europeus geralmente têm uma maior proporção de negócios algorítmicos do que outros mercados, e as estimativas para 2008 variam como uma proporção de 80% em alguns mercados. Os mercados cambiais também possuem negociação algorítmica ativa (cerca de 25% das encomendas em 2006). [12] Os mercados de futuros são considerados bastante fáceis de integrar na negociação algorítmica, [13], com cerca de 20% do volume de opções esperado gerado por computador até 2010. [informações datadas] [14] Os mercados de títulos estão se movendo em direção a um maior acesso a algoritmos comerciantes. [15]
Isenção de responsabilidade do governo dos EUA.
Commodity Futures Trading Commission. * Futuros, opções e negociação em moeda local têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
REGRA CFTC 4.41.
RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.
O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
Blue Wave Trading Blog.
Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.