Day trading itm options

Quais as opções para pré-selecionar: OTM, ITM ou ATM?
Hoje, eu gostaria que todos saibam o AJ Brown da TradingTrainerHomeStudy. Ele é um especialista em opções e seu artigo abaixo é muito valioso para que todos possam ler! Por favor, não seja tímido e publique seus pensamentos e opiniões sobre as opções que você prefere!
Ao negociar opções usando estratégias de curto a médio prazo, não estamos procurando manter posições por um ano, seis meses ou mesmo três meses. A idéia é entrar e sair de nossos negócios dentro de três a 40 dias. Os retornos de 5% a 150% por comércio são comuns com estratégias de curto a médio prazo.
Quando eu examinei os participantes sobre como montar uma estratégia de negociação de opção de curto a médio prazo, a pergunta número um que recebi foi qual opções para pré-seleção: out-of-the-money (OTM), in-the-money (ITM) ou no dinheiro (ATM).
Eu geralmente tenho que acompanhar um pouco e revisar os destaques das estratégias de curto a médio prazo.
Estas são estratégias muito diferentes do que a maioria dos comerciantes e os investidores utilizam. Normalmente, os investidores e os comerciantes estão pensando nas linhas de estar em uma posição por pelo menos seis meses e talvez alguns anos ou mais. Eles estão dentro dele para "o longo prazo".
Não há nada de errado com essas estratégias de longo prazo. Na verdade, acho que são bastante bons para certos tipos de comerciantes e investidores. Mas, descobri, simplesmente não se encaixa no meu estilo comercial. Prefiro ver ganhos consistentes de alta porcentagem em negócios de baixo risco e de curto prazo.
Aqui estão os destaques das estratégias de negociação de opções de curto a médio prazo, incluindo meus pensamentos sobre as opções de pré-seleção. Há cinco passos no total.
Ao contrário de muitos comerciantes, não queremos digitalizar centenas de tickers por dia. Nós não precisamos. Isso é porque podemos usar filtros que automaticamente levantem os melhores candidatos que possam estar preparados para um comércio de opções.
Nosso filtro escolhe candidatos de opções com base em fatores fundamentais e técnicos. E, francamente, os fundamentos não desempenham um papel importante em meus negócios. Isso porque os fundamentos raramente afetam o preço de uma ação no curto prazo.
Muitos sistemas de corretagem agora permitem programar em pelo menos partes de critérios de filtragem técnicos e fundamentais. Como parte do nosso site de membros do Trading Trainer, criamos algoritmos de filtragem personalizados que especificamente filtram aqueles tickers que vale a pena focar. Isso economiza tempo aos nossos membros de ter que tentar mexer com seus sistemas de corretagem. Concretizar algum sistema de corretagem pode ser uma tarefa irresistível e, pior, alguns podem não ser suficientemente flexíveis, para fornecer os resultados pretendidos.
Quando tudo é dito e feito, pode haver uma dúzia de ações nesta lista de seleção em qualquer momento. Isso torna possível encontrar excelentes negociações de opções em menos de 30 minutos por dia.
Depois de ter nossa lista de seleção, investimos algum tempo fazendo análises aprofundadas. Com base em nossos critérios, podemos retirar dois ou três ou quatro estoques para o que eu chamo nossa "lista quente". Estas são as ações que assistimos ativamente e estamos prontos para tirar dinheiro da nossa conta e investir.
Quando - e somente quando - nós temos um graduado de estoque subjacente para nossa lista quente, então, preselecemos a opção associada.
Três das siglas de negociação de opções mais comuns são OTM, ATM e ITM. O que eles querem dizer?
OTM - Fora do dinheiro.
Quando uma opção é "fora do dinheiro", ainda não atingiu o preço de exercício. A opção não tem valor intrínseco, apenas valor potencial com base no tempo restante antes do vencimento, expectativas do movimento do preço do estoque subjacente, etc.
ATM - At the Money.
Uma opção que está "no dinheiro" atingiu o preço de exercício. Uma opção que atingiu seu preço de exercício agora pode ser exercida.
ITM - No dinheiro.
Quando uma opção é "no dinheiro", isso significa que ultrapassou o preço de exercício. Agora, a opção tem valor intrínseco, não baseado em especulações.
É útil conhecer abreviaturas abreviadas como essas porque elas são usadas de forma tão freqüente. Então, se você não estivesse familiarizado com estes, agora você está!
Então, qual deles escolhemos?
É importante saber quais variáveis ​​de opção você está tentando tirar proveito. Há queda de tempo, há movimento de volatilidade, e há o movimento direcional do estoque subjacente.
Os efeitos da decadência e da volatilidade do tempo realmente adicionam duas dimensões a como o preço da opção se move. O que quero dizer com isso é que você pode ter um preço de estoque subjacente movendo uma direção em seu preço, enquanto a opção se move o contrário simplesmente porque os efeitos do tempo de decaimento e volatilidade estão funcionando oposto ao movimento direcional do estoque subjacente.
Este é um assunto difícil, então deixe-me tentar simplificá-lo. Existem dois componentes de uma opção premium. Existe o valor intrínseco e o valor do tempo.
O valor intrínseco tem uma relação um-para-um com o preço do estoque subjacente. Uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 50 tem $ 1 dólar de valor intrínseco quando o preço das ações subjacentes é de US $ 51, US $ 2 quando o preço das ações subjacentes é de US $ 52, US $ 3 quando o preço do estoque subjacente é de US $ 53 e assim por diante. Muito previsível.
O valor do tempo depende não apenas do preço do estoque subjacente, mas também da degradação do tempo e da volatilidade. O valor do tempo parece uma curva de sino quando plotada versus o preço do estoque subjacente com o ponto mais alto quando o preço da ação subjacente e o preço de exercício da opção são iguais.
Quão alta a curva do sino depende, novamente, da decadência do tempo e da volatilidade. A decadência do tempo faz com que a curva do sino caia a uma taxa de aumento exponencial ao abordar a expiração. A volatilidade é provavelmente a variável mais difícil de prever. Um aumento na volatilidade faz com que a curva do sino aumente, enquanto uma diminuição da volatilidade faz com que ele caia. Compreender como a volatilidade muda e até que ponto ele pode afetar o valor do tempo de uma opção premium são sujeitos complexos e fora do escopo desta postagem no blog.
Geralmente, as opções que preseleccionamos são para estratégias em que estamos tentando lucrar com a decadência de uma opção ou com um movimento direcional do estoque subjacente ou ambos.
Em geral, se você está tentando lucrar com o decadência do tempo, incorporamos uma estratégia em que vendemos uma opção de curto prazo que é bastante fundo no dinheiro que o preço da ação subjacente não se moverá e a opção expirará sem valor. Algumas estratégias como esta incluem a escrita de chamadas cobertas e o uso de spreads verticais.
Ao tirar proveito de um movimento direcional, nós compramos opções fora do prazo para que a decadência do tempo seja mínima. Em seguida, trocamos opções que estão em algum lugar entre o dinheiro e o dinheiro. Se a mudança de volatilidade é provável, é sempre inteligente ao erro, indo mais fundo no dinheiro.
Claro que, se você está tentando lucrar com a decadência do tempo e um movimento direcional, uma estratégia de curto prazo no dinheiro ou em dinheiro que incorpora a venda de uma opção pode ser por dentro, mas percebe que está tentando gerencie duas variáveis ​​que realmente criem quatro possíveis resultados para pensar.
Tudo bem, com opções pré-selecionadas e enquanto monitoramos nossa lista quente, procuramos uma configuração - como uma quebra - que se correlaciona com algum tipo de ponto de entrada.
4. Observe um sinal de entrada.
Os sinais de entrada que procuramos podem incluir uma diferença para baixo ou uma lacuna em um volume superior ao da média; uma tendência estabelecida com um pequeno balanço longe da tendência seguida de um grande balanço de volta à tendência; uma configuração de "Tendência a curto prazo"; ou uma variedade de outros sinais.
Claro, sempre procuramos o seguimento para confirmar o sinal em que entraremos em uma troca. Se não houver seguimento (e o preço se move oposto ao que esperamos), abandonamos o comércio.
5. Observe um sinal de saída.
Supondo que nos tenham dado um sinal de entrada válido com seguimento, entramos no comércio e planejamos nossa saída. E, de fato, minha estratégia de saída está sempre em vigor antes de eu entrar em negociação.
Aqui está a minha regra geral para a nossa saída técnica: "Sempre saia de uma troca no mesmo sinal que nos fez entrar no comércio".
Então, qualquer sinal produzido, a entrada também deve ser a saída. Disse de outra maneira, saio pela mesma porta pela qual entrei. Isso o mantém simples.
Com estes cinco passos, compartilhei com você, acredito que o Passo 5 pode ser o mais importante de todos. Como deixamos um comércio (e a disciplina que usamos para fazer nossas saídas) pode fazer a diferença entre pequenos ganhos e grandes ganhos, pequenas perdas e grandes perdas.
Com base na minha experiência, acredito que é absolutamente vale a pena passar o tempo para dominar sua estratégia de saída, quer suas opções pré-selecionadas sejam ITM, OTM ou ATM.
Então, essas são as cinco etapas básicas que uso para negociar opções de ações de curto a médio prazo. Se você gostaria de aprender minhas estratégias de forma mais aprofundada, você pode querer considerar verificar o curso Home Study com acesso gratuito ao site do membro.
Atenciosamente sempre,
Pós-navegação.
8 pensamentos sobre & ldquo; Quais as opções para pré-selecionar: OTM, ITM ou ATM? & rdquo;
O que não encontrei neste artigo são as provisões Stop Loss (não mencionadas). Os parados NÃO são desejáveis ​​em tais negociações? E se não reconhecer os sinais de entrada / saída, eu acho que eles são complicados o suficiente sem exemplos em gráficos de papel?
Uma vez que encontrou o comércio, as Opções de Negociação serão um jogo perdedor sem elas.
Peço desculpas porque não usei explícitamente as palavras parar a perda na postagem do meu blog. Para mim, eles estão implícitos. E, na publicação que escrevi acima, fiquei muito alto por medo de ter publicado um outro curso de estudo em casa como blogueiro convidado. 🙂
Mas você está 100% certo, que as provisões de stop loss precisam desempenhar um papel na prática comercial.
Quando eu ensino gerenciamento de posição aberta, ensino que, em paralelo, você deve gerenciar suas paradas técnicas, o tempo pára e suas perdas. Eu concordo com 100% que você deve incluir provisões de stop loss na sua estratégia de saída. No mínimo, uma provisão para perda de perdas permitirá que você fique fiel aos limites de gerenciamento de dinheiro que você se estendeu.
Se alguém entrar em uma posição em um cruzamento de limite de preço, eles também querem sair em um. Especificamente, uma saída em um cruzamento de limite de preço poderia ser implementada usando uma perda de parada.
Então, eu afirmo que você e eu estamos na mesma página depois de tudo. A minha falta de explicação explícita sobre o uso de perdas nas saídas pode ter causado que você perceba o contrário.
Você está 100% certo. Você precisa avaliar vários cenários de perda de lucro e entender como os resultados desses cenários funcionam dentro de suas regras de gerenciamento de dinheiro.
No caso de uma estratégia de escrita de chamada coberta, você está lucrando se o estoque subjacente se mover horizontalmente graças à decadência do tempo. E, você está lucrando se o estoque subjacente se agradecer graças à queda do tempo e ao aumento do valor intrínseco até um ponto.
Para evitar ser chamado com uma opção no dinheiro, e ainda aproveitar a decadência do tempo, sempre podemos comprar nossa opção imediatamente antes da expiração.
É bom notar também que o componente de valor de tempo de um prémio de opção é o mais alto quando a opção é em dinheiro. Isso significa que uma opção que está no dinheiro verá a maior mudança de preço devido a qualquer número de variáveis ​​variáveis, incluindo o preço do estoque subjacente, o tempo que marca e a volatilidade. Embora as opções de venda no dinheiro possam parecer o movimento mais rentável, porque o prémio de opção é tão receptivo a muitas variáveis ​​diferentes, também é o resultado mais imprevisível; A confiança de que perceberemos que os lucros completos diminuem.
tks, tks, tks, você é um dos melhores educ. info. "Deus te abençoe, Jay.
Alguns detalhes não estão claramente definidos. Por exemplo:
Em geral, se você está tentando lucrar com o decadência do tempo, incorporamos uma estratégia em que vendemos uma opção de curto prazo que é bastante fundo no dinheiro que o preço da ação subjacente não se moverá e a opção expirará sem valor.
A opção de dinheiro é exercida, não expira sem valor. Se for uma chamada coberta, seu estoque será chamado. Alguma contabilização de perda de lucro necessária para esta estratégia, não é?
Eu percebi isso também. Eu acho que ele quis dizer "fora do dinheiro"
se chamadas e no dinheiro só se colocar?
Poderia funcionar com qualquer tipo de opção na verdade. Depende da sua intenção. O que é mais importante é pensar no seu jogo final com a sua opção pré-selecionada, antes do tempo e desse planejamento exatamente o que sinais de saída você vai agir. Você é sinal de saída pode ser preço e / ou baseado em indicadores técnicos, ou. eles podem até ter base no tempo (exemplo: vou sair desta posição dois dias antes da expiração).

Day trading itm options
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Opções - No dinheiro e fora do dinheiro.
Saiba como o valor intrínseco determina se uma opção é "OTM & quot; e "ITM", & quot;
O valor de uma opção, denominado premium, flutua com base no preço do ativo subjacente a ele (como um estoque, ETF ou contrato de futuros). A opção pode ser no dinheiro, fora do dinheiro ou no dinheiro, também conhecido como ITM, OTM e ATM. Vamos ver cada um desses estados e ver como ele afeta o valor / prêmio da opção.
No dinheiro.
Um contrato de opção está no dinheiro se tiver um valor intrínseco.
Por exemplo, uma opção de chamada está no dinheiro se o preço do ativo subjacente for maior do que o preço de exercício do contrato da opção. Por outro lado, uma opção Put está no dinheiro se o preço do título subjacente for inferior ao preço de exercício do contrato da opção. Como um breve lembrete, as opções de compra são uma aposta de que o ativo subjacente aumentará no preço, enquanto uma opção de venda é uma aposta de que o preço do ativo subjacente cairá.
É chamado de ITM porque os comerciantes de opções normalmente estão especulando sobre a direção do preço do ativo subjacente. Se o preço de exercício de uma opção de compra for de US $ 5, e o estoque subjacente estiver negociando atualmente em US $ 4,70, essa opção está fora do dinheiro. O comprador da chamada não vai fazer qualquer dinheiro significativo até o preço começar a subir acima de US $ 5 (ITM). Quanto maior o preço acima de US $ 5, mais dinheiro é a opção.
Fora do dinheiro.
Um contrato de opção está fora do dinheiro se não tiver valor intrínseco.
Por exemplo, uma opção de chamada está fora do dinheiro se o preço do título subjacente for inferior ao preço de exercício do contrato da opção. Por outro lado, um contrato Put está fora do dinheiro se o preço do título subjacente for superior ao preço de exercício do contrato da opção.
É chamado OTM porque os comerciantes de opções normalmente estão especulando sobre a direção do preço do ativo subjacente.
Se o preço de exercício de uma opção de venda for de US $ 5, e as ações subjacentes estão negociando atualmente em US $ 5,30, essa opção está fora do dinheiro (OTM). O comprador da colocação não vai fazer qualquer dinheiro significativo até que o preço caia abaixo de US $ 5 (ITM). Quanto menor for o preço abaixo de US $ 5, mais ITM é o comerciante. Quanto maior o preço acima de US $ 5, mais OTM é o comerciante.
A Figura 1 (clique para ampliar a imagem) mostra a progressão de uma ação que se desloca de fora do dinheiro para o dinheiro, já que o estoque subjacente ultrapassa o preço de exercício de US $ 37.
No dinheiro.
Se um contrato de opção tiver o mesmo preço de exercício que o preço do ativo subjacente, a opção é At the Money. Se você comprar uma opção de compra ou venda com um preço de exercício de US $ 5 e as ações atualmente estão negociando em US $ 5, essas opções são ATM.
Exemplos de ITM e OTM.
Vamos ver mais alguns exemplos para esclarecer as opções de dinheiro e as opções de dinheiro.
Se um estoque - o ativo subjacente - está sendo negociado em US $ 50, todas as opções de compra com um preço de exercício abaixo de US $ 50 estão no dinheiro. Opções de chamadas com um preço de exercício acima de $ 50 estão fora do dinheiro. Por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 30 tem US $ 20 de valor intrínseco, porque o preço de exercício é de US $ 20 abaixo do preço das ações de US $ 50.
Todas as opções de venda com um preço de exercício superior a US $ 50 estão no dinheiro, e colocar opções com um preço de exercício inferior a US $ 50 estão fora do dinheiro. Por exemplo, uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 60 tem US $ 10 de valor intrínseco, porque as ações estão negociando em US $ 50, US $ 10 abaixo do preço de exercício.
Uma opção de chamada ou colocação está no dinheiro (ATM) se tiver um preço de exercício de US $ 50, e o estoque subjacente também está sendo comercializado em US $ 50.
Valor do tempo.
Se uma opção está no dinheiro ou fora do dinheiro depende do preço de exercício da opção e do valor da garantia subjacente. Essa diferença é conhecida como valor intrínseco, mas não é o único fator no preço - pago premium - por uma opção. Outro fator é o valor do tempo & # 34;
O valor do tempo é o valor que outra pessoa está disposta a pagar por uma opção com base na probabilidade e na possibilidade de que se mova para o dinheiro antes do prazo de validade (há cálculos para ajudar nesta avaliação, chamado & # 34; gregos & # 34;).
Quanto maior o tempo até expirar, maior o valor do tempo, uma vez que existe uma maior chance de que, durante um período de tempo mais longo, a opção será, em algum momento, no dinheiro.
Quando houver tempo até expirar, o prêmio de uma opção refletirá tanto o valor intrínseco como o valor do tempo. Se uma opção não tem valor intrínseco (fora do dinheiro), ela ainda tem valor de tempo até o prazo de validade.
O cálculo de todos os fatores que incidem no custo de uma opção (o prémio) é uma tarefa complexa. Uma maneira simples de pensar sobre isso é: valor intrínseco e # 43; valor do tempo.
Se uma opção está fora do dinheiro, não tem valor intrínseco e, portanto, o prêmio é composto principalmente pelo valor do tempo.
Juntando-o.
Quando você compra uma opção, o preço que você paga é chamado de prémio. Isso reflete o valor do tempo, bem como qualquer valor intrínseco que a opção possa ter. O valor intrínseco é baseado em se uma opção é ITM ou OTM. As opções podem se mover no dinheiro e fora do dinheiro, o que afetará o prêmio, até a opção expirar. No dia da expiração, a opção será em dinheiro ou fora do dinheiro, e não haverá mais valor de tempo.

Day Trading usando Opções.
Com opções que oferecem capacidades de alavancagem e limitação de perda, parece que as opções de troca de dias seriam uma ótima idéia. Na realidade, no entanto, a estratégia da opção de troca de dias enfrenta alguns problemas.
Em primeiro lugar, o componente de valor de tempo da opção premium tende a atenuar qualquer movimento de preços. Para opções próximas do dinheiro, enquanto o valor intrínseco pode subir junto com o preço do estoque subjacente, esse ganho é compensado até certo ponto pela perda do valor do tempo.
Em segundo lugar, devido à liquidez reduzida do mercado de opções, os spreads de oferta e solicitação são geralmente mais amplos que os estoques, às vezes até meio ponto, reduzindo novamente o lucro limitado do daytrade típico.
Então, se você está planejando as opções comerciais do dia, você deve superar esses dois problemas.
Suas Opções DayTrading: Perto do mês e In-The-Money.
Para fins de daytrading, queremos usar opções com o menor valor de tempo possível e com o delta tão próximo quanto 1,0, como podemos obter. Então, se você estiver indo para as opções de daytrade, então você deve fazer o daytrade nas opções in-the-money do mês próximo de estoques altamente líquidos.
Nós trocamos o dia com opções de dinheiro no fim do mês, porque as opções no dinheiro têm o menor valor de tempo e possuem o maior delta, em comparação com opções de dinheiro ou fora do dinheiro.
Além disso, à medida que nos aproximamos do vencimento, a opção premium é cada vez mais baseada no valor intrínseco e, portanto, as mudanças de preços subjacentes terão um impacto maior, aproximando-se de realizar movimentos ponto-a-ponto do estoque subjacente. As opções de mês próximo também são mais negociadas do que opções de longo prazo, portanto, elas também são mais líquidas.
Quanto mais popular e mais líquido o estoque subjacente, menor será o spread bid-ask para o mercado de opções correspondente.
Quando executado corretamente, o daytrading usando opções permite investir com menos capital do que se você realmente comprou o estoque e, no caso de um colapso catastrófico do preço do estoque subjacente, sua perda é limitada apenas ao prémio pago.
Outra opção de troca do dia: The Protective Put.
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